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Quiz AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito.

DOMANDE 151-160

NOTA BENE: le risposte ai quesiti vengono visualizzate in ordine casuale; in questo modo è possibile ripetere l'esercitazione e memorizzare correttamente le risposte.

Quale dei seguenti è un metodo per la misurazione dell'equilibrio finanziario prospettico?

Il modello del repricing gap La scomposizione del ROE Il modello del duration gap Il metodo dei flussi di cassa attesi

Quale delle seguenti attività non costituisce riserva di liquidità di prima linea?

Crediti esigibili a vista nei confronti di altre banche Titoli di Stato a breve scadenza Parte mobilizzabile della riserva obbligatoria Moneta legale in cassa

Un titolo obbligazionario a lunga scadenza può essere considerato parte delle riserve di liquidità di seconda linea?

No, in quanto costituiscono riserva di liquidità di seconda linea solo i titoli del mercato monetario Sì, sempre No, in quanto costituiscono riserva di liquidità di seconda linea solo i titoli con scadenza brevissima (max 30 giorni) Sì, purchè sia negoziabile su un efficiente mercato secondario o stanziabile come garanzia

Una banca è solvibile quando…

Nessuna delle precedenti risposte è corretta Il valore corrente delle sue attività è superiore a quello delle passività E' sempre in grado di far fronte ai flussi finanziari in uscita Genera un ROE in linea con la media del settore

Una banca che non riesce a far fronte ad una inattesa ondata di richieste di rimborso da parte dei depositanti…

E' illiquida e certamente non solvibile E' liquida, ma non solvibile E' illiquida, ma certamente solvibile E' illiquida, ma non necessariamente non solvibile

Il rischio di credito include anche il rischio di declassamento (downgrading)?

No, include solo il rischio di insolvenza (default) Sì, ma solo per le piccole e medie imprese Sì Sì, ma solo per le imprese ad elevata capitalizzazione

Cosa si intende per rischio di esposizione?

Il rischio che l'ammontare effettivamente recuperato nei confronti di una controparte insolvente si riveli inferiore a quanto stimato Il rischio derivante dall'essere esposti verso settori industriali altamente correlati tra loro Il rischio di declassamento (downgrading) della controparte Il rischio che l'ammontare prestato subisca un incremento in prossimità del default

Quale dei seguenti indicatori del rischio di credito è desumibile dai giudizi di rating?

La percentuale di perdita in caso di insolvenza (loss given default, LGD) Il tasso di recupero in caso di insolvenza (recovery rate, RR) La probabilità di insolvenza (probability of default, PD) Il livello di esposizione al momento dell'insolvenza (exposure at default, EAD)

Quale tra i seguenti è un indicatore del rischio di recupero?

Il livello di esposizione al momento dell'insolvenza (exposure at default, EAD) La probabilità di insolvenza (probability of default, PD) Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta La percentuale di perdita in caso di insolvenza (loss given default, LGD)

In quale caso l'esposizione al momento del default (exposure at default, EAD) è di immediata determinazione e non necessita di stime?

In caso di apertura di credito in conto corrente In caso di titoli obbligazionari a tasso variabile In caso di un mutuo o prestito rateale a tasso fisso In caso di posizioni su contratti forward

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