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Quiz AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito.

DOMANDE 161-170

NOTA BENE: le risposte ai quesiti vengono visualizzate in ordine casuale; in questo modo è possibile ripetere l'esercitazione e memorizzare correttamente le risposte.

Cosa si intende con il termine collateral?

Le garanzie reali che assistono il credito Il grado di priorità della posizione creditoria (senior o subordinata) Il tasso di recupero atteso in caso di insolvenza (recovery rate, RR) Le garanzie personali che assistono il credito

I titoli obbligazionari emessi da soggetti ritenuti affidabili, con giudizio di rating elevato vengono definiti…

Investment grade Speculative grade Junk Bonds High Yield

Si consideri una banca esposta nei confronti di un cliente attraverso un mutuo ipotecario. La probabilità di insolvenza è pari al 5%, il debito residuo è di 100.000 euro e, in caso di insolvenza, si ritiene di poter recuperare il 60% dell'importo con la vendita dell'immobile. A quanto ammonta la perdita attesa?

0,05*0,4*100.000=2.000 0,05*0,6*100.000=3.000 0,05*100.000=5.000 0,4*100.000=40.000

Si consideri una banca esposta nei confronti di un cliente attraverso un mutuo ipotecario. La probabilità di insolvenza è pari al 10%, il debito residuo è di 200.000 euro e, in caso di insolvenza, si ritiene che la percentuale di perdita (LGD) sarebbe pari al 30%. A quanto ammonta la perdita attesa?

0,1*0,3*200.000=6.000 0,1*0,7*200.000=14.000 0,1*200.000=20.000 0,3*200.000=60.000

Si consideri una banca esposta nei confronti di due grandi debitori. In quale caso risulta minimo il rischio di concentrazione?

Quando la correlazione tra i due default è positiva, ma inferiore ad 1 Quando la correlazione tra i due default è perfettamente negativa Quando la correlazione tra i due default è nulla Quando la correlazione tra i due default è perfettamente positiva

Quale delle seguenti rappresenta una misura del rischio di credito complessivamente sofferto da un intermediario?

Il tasso di recupero (RR) medio di tutte le posizioni La perdita inattesa su crediti La probabilità di default (PD) media di tutti i prenditori Il valore nominale di tutte le posizioni creditorie

Quale delle seguenti affermazioni risulta corretta?

La perdita attesa, pur trovando copertura nei ricavi per interessi attivi, deve essere coperta da riserve di capitale La perdita inattesa non trova copertura nei ricavi per interessi attivi e deve essere assorbita da riserve di capitale La perdita attesa non trova copertura nei ricavi per interessi attivi e deve essere assorbita da riserve di capitale La perdita inattesa, pur trovando copertura nei ricavi per interessi attivi, deve essere coperta da riserve di capitale

Si considerino due clienti con uguale probabilità di default (PD) che applicano per il medesimo finanziamento. Per il cliente A si stima una percentuale di perdita in caso di insolvenza (LGD) pari al 30%, per il cliente B pari al 50%. Come saranno i tassi offerti dalla banca?

A dovrà corrispondere un tasso di interesse più elevato di B A potrà beneficiare di un tasso di interesse inferiore rispetto a B B potrà beneficiare di un tasso di interesse inferiore rispetto a A Il tasso d'interesse sarà il medesimo, poiché A e B hanno la stessa probabilità di default (PD)

In quale tipo di transazione risulta maggiore il rischio di regolamento?

Non è possibile rispondere Operazioni di compravendita a termine Operazioni di compravendita a pronti, con perfetta contestualità delle prestazioni Operazioni di compravendita a pronti, con imperfetta contestualità delle prestazioni

Il rischio di dover sostituire una controparte insolvente in un contratto a termine è detto…

Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta Substitution risk Settlement risk Downgrading risk

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