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Quiz AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito.

DOMANDE 191-200

NOTA BENE: le risposte ai quesiti vengono visualizzate in ordine casuale; in questo modo è possibile ripetere l'esercitazione e memorizzare correttamente le risposte.

Qual è la variabile oggetto di controllo nell'analisi del duration gap?

Il valore corrente del patrimonio netto Il margine di interesse L'utile ante imposte L'utile al netto delle imposte

Quale delle seguenti affermazioni risulta corretta?

L'analisi del duration gap è un approccio patrimoniale, mentre l'analisi del repricing gap (o maturity gap) è un approccio reddituale L'analisi del duration gap è un approccio reddituale, mentre l'analisi del repricing gap (o maturity gap) è un approccio patrimoniale L'analisi del duration gap e l'analisi del repricing gap (o maturity gap) sono entrambi approcci reddituali L'analisi del duration gap e l'analisi del repricing gap (o maturity gap) sono entrambi approcci patrimoniali

Cosa si intende per Value at Risk (VaR)?

La massima perdita potenziale che una posizione può subire in un determinato intervallo temporale con un certo livello di confidenza La massima perdita assoluta che una posizione può subire nel peggiore degli scenari La volatilità storica registrata dal valore di una posizione in un determinato orizzonte temporale Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta

Una posizione in titoli azionari presenta un VaR giornaliero di 1 milione di euro, con livello di confidenza pari al 99%. Prendendo a riferimento 100 giornate di negoziazione, questo significa che…

E' possibile attendersi che il valore della posizione sarà pari ad 1 milione di euro in 99 giornate su 100 La perdita registrata non potrà mai superare la cifra di 1 milione di euro La perdita registrata dovrebbe essere esattamente pari a 1 milione di euro in 99 giornate su 100 La perdita registrata dalla posizione dovrebbe superare la cifra di 1 milione di euro solo in una giornata su 100

Si consideri un portafoglio formato da due sole posizioni. E' possibile affermare che il VaR di tale portafoglio è pari alla somma dei due VaR sulle posizioni singolarmente considerate?

No, mai Sì, sempre Sì, a meno che la correlazione tra le due posizioni non sia nulla Sì, solo quando la correlazione tra le due posizioni è perfettamente positiva

Si consideri una posizione in titoli obbligazionari con VaR giornaliero di 100.000 euro e intervallo di confidenza pari al 95%. Da queste informazioni è possibile risalire alla perdita massima assoluta che la posizione potrebbe subire?

Sì, è pari a 100.000 euro Sì, è pari al 95% di 100.000 euro Sì, è pari al 105% di 100.000 euro No

Cosa è l'Expected Shortfall (ES)?

La massima perdita potenziale che una posizione può subire in un determinato intervallo temporale con un certo livello di confidenza La massima perdita assoluta che una posizione può subire nel peggiore degli scenari Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta La media delle perdite che eccedono il VaR

Quali dei seguenti possono essere definiti indicatori di redditività corretta per il rischio?

Le misure che apportano una correzione per il rischio esclusivamente al numeratore del ROE Le misure che apportano una correzione per il rischio esclusivamente al denominatore del ROE Solo le misure che apportano una correzione per il rischio sia al numeratore che al denominatore del ROE Le misure che apportano una correzione per il rischio al numeratore del ROE, al denominatore, o a entrambi

Quale delle seguenti misure di rischio può essere efficacemente utilizzata per posizioni di diversa natura: obbligazionarie, azionarie e in strumenti derivati?

Il beta La duration Le greche Il VaR

Il rischio di incorrere in sanzioni, perdite o danni reputazionali in conseguenza della violazione di norme di legge, regolamenti e codici di autodisciplina è detto…

Rischio operativo Rischio strategico Rischio di regolamento Rischio di conformità o di compliance

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