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Quiz AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa.

DOMANDE 41-50

NOTA BENE: le risposte ai quesiti vengono visualizzate in ordine casuale; in questo modo è possibile ripetere l'esercitazione e memorizzare correttamente le risposte.

Con riferimento ai modelli di scoring, qual è la differenza tra sistemi customizzati e generici?

I primi sono costruiti partendo dai dati storici dell'intermediario, mentre i secondi utilizzano dati esterni I primi sono basati su dati relativi a singoli individui, mentre i secondi utilizzano dati aggregati relativi a segmenti rilevanti di clientela I primi sono costruiti partendo da dati esterni, mentre i secondi utilizzano dati storici dell'intermediario I primi sono basati su dati aggregati relativi a segmenti di clientela rilevanti, mentre i secondi utilizzano dati sui singoli individui

Con riferimento ai modelli di scoring, qual è la differenza tra modelli individuali e aggregati?

I primi sono basati su dati relativi a singoli individui, mentre i secondi utilizzano dati relativi a segmenti rilevanti di clientela I primi sono costruiti partendo dai dati storici dell'intermediario, mentre i secondi utilizzano dati esterni I primi sono costruiti partendo da dati esterni, mentre i secondi utilizzano dati storici dell'intermediario I primi sono basati su dati relativi a segmenti di clientela rilevanti, mentre i secondi utilizzano dati sui singoli individui

Quale dei seguenti non può essere considerato un vantaggio tipico dei modelli di scoring per la valutazione del merito creditizio della clientela?

La grande stabilità nel tempo, anche a fronte di cambiamenti nella struttura del mercato e nel ciclo economico La capacità di fornire risposte in tempi molto rapidi La capacità di fornire valutazioni oggettive L'efficientamento dei costi

Quali sono le variabili tipicamente utlizzate in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio di individui/famiglie?

Variabili socio-demografiche (età, genere, area di residenza, stato civile, etc.), dati relativi alla situazione reddituale/patrimoniale e informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento Solo dati relativi alla situazione reddituale/patrimoniale e informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento, poiché la considerazione di variabili socio-demografiche (età, genere, area di residenza, stato civile, etc.) potrebbe essere discriminatoria Solo informazioni sulle precedenti esperienze di finanziamento, poiché si ritiene che le stesse incorporino ogni altro dato utile Solo dati sulla situazione reddituale/patrimoniale dell'individuo, ritenuta elemento fondante della sua solvibilità attesa

Quali informazioni non sono generalmente utlizzate in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio di individui/famiglie?

Variabili relative alla solvibilità passata nei confronti di altri intermediari creditizi Variabili di natura psicologica Variabili di natura reddituale Variabili di natura socio- demografica

In cosa consiste il modello Z-score sviluppato da Edward Altman nel 1968?

E' un modello di regressione logistica che individua l'impatto di diverse variabili socio- demografiche e reddituali sulla probabilità di insolvenza di un individuo/famiglia E' un modello di analisi discriminante lineare. L'algoritmo prende in considerazione diverse variabili aziendali, con determinati pesi, per assegnare un punteggio che, confrontato con un valore soglia, permetta di classificare l'impresa come sana o insolvente E' un modello di regressione logistica che individua l'impatto di diverse variabili socio- demografiche sulla probabilità di insolvenza di un individuo/famiglia E' un modello in grado di prevedere la probabilità di insolvenza ad 1 anno, di un'impresa o di una famiglia, con un livello di confidenza del 99%

Con riferimento ad un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio, cosa si intende per campione di sviluppo?

L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno registrato almeno un incidente di pagamento L'insieme delle osservazioni sulla base delle quali si definisce il modello, in termini di selezione delle variabili da considerare e dei pesi relativi da assegnare a ciascuna di esse L'insieme delle osservazioni utilizzate per testare la capacità predittiva del modello L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno sempre rispettato puntualmente i loro impegni

Con riferimento ad un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio, cosa si intende per campione di validazione?

L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno registrato almeno un incidente di pagamento L'insieme delle osservazioni utilizzate per testare la capacità predittiva del modello L'insieme delle osservazioni sulla base delle quali si definisce il modello, in termini di selezione delle variabili da considerare e dei pesi relativi da assegnare a ciascuna di esse L'insieme delle osservazioni storiche relative ai soli clienti che hanno sempre rispettato puntualmente i loro impegni

Quali delle seguenti tecniche statistiche può essere utilizzata per un modello di scoring?

Solo un modello logit Sia un'analisi discriminante lineare che un modello logit/probit Solo un'analisi discriminante lineare Solo un modello probit

Quale delle seguenti caratteristiche non è desiderabile per una variabile da inserire in un modello di scoring per la valutazione del merito creditizio della clientela?

Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta Forte correlazione con le altre variabili inserite nel modello Buona capacità predittiva del rischio di credito legato al soggetto Robustezza nel tempo

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